[解決済み] Rの "非定常季節性AR部分（CSSから）"エラー

質問内容

季節的に分解された系列のARIMAモデルを適合させようとしています。しかし、以下のように実行しようとすると

fit = arima(diff(series), order=c(1,0,0),
   seasonal = list(order = c(1, 0, 0), period = NA))

以下のようなエラーが発生します。

Error in arima(diff(series), order = c(1, 0, 0), seasonal = list(order) = c(1, : 非定常季節性AR部分 CSSより

何が問題で、このエラーは何を意味するのでしょうか？

解決方法は？

CSS（条件付き二乗和）を使用する場合、自己回帰係数が非定常（定常過程の領域から外れる）である可能性があります。ARIMA(1,0,0)(1,0,0)s モデルの場合、プロセスが定常であるためには、両方の係数が-1から1である必要があります。

R に MLE (最尤推定) を使用させるためには、引数 method="ML" . これはより遅いですが、より良い推定値を与え、常に定常モデルを返します。

もしあなたがシリーズの差分をとっているのなら（ここでとっているように）、通常、明示的に行うよりもモデルを通して行う方がよいでしょう。したがって、モデルは以下の方法で推定するのがよいでしょう。

set.seed(1)
series <- ts(rnorm(100),f=6)
fit <- arima(series, order=c(1,1,0), seasonal=list(order=c(1,0,0),period=NA), 
         method="ML")