サイズ2の軸1に対して、インデックス2が範囲外です。

keras.np_utils.to_categoricalなどの関数を使ってラベルをワンホットエンコーディングに変換する場合、ラベルの開始を0にする。 つまり、2クラスならラベルの内容を1と2などの数ではなく、0と1にする。

例えば

from keras.utils import np_utils
x=[]
x.append(2)
x.append(1)
print(x)
x = np_utils.to_categorical(x, 2)
print(x)

これは、間違った

from keras.utils import np_utils
x=[]
x.append(0)
x.append(1)
print(x)
x = np_utils.to_categorical(x, 2)
print(x)

これは正しい方法です