[解決済み] Rの線形回帰におけるPr(>|t|)はどのように計算されるのですか?
2022-03-04 03:50:29
質問
の値は、どのような計算式で算出されるのでしょうか?
Pr(>|t|)
Rで線形回帰を行ったときに出力される?
の値は、「1」であると理解しています。
Pr (> | t |)
はp値ですが、その値の算出方法がよくわかりません。
例えば
Pr (> | t |)
の
x1
と表示されます。
0.021
の出力結果で、この値がどのように計算されたかを知りたいのです。
x1 <- c(10,20,30,40,50,60,70,80,90,100)
x2 <- c(20,30,60,70,100,110,140,150,180,190)
y <- c(100,120,150,180,210,220,250,280,310,330)
summary(lm(y ~ x1+x2))
Call:
lm(formula = y ~ x1 + x2)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-6 -2 0 2 6
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 74.0000 3.4226 21.621 1.14e-07 ***
x1 1.8000 0.6071 2.965 0.021 *
x2 0.4000 0.3071 1.303 0.234
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 4.781 on 7 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9971, Adjusted R-squared: 0.9963
F-statistic: 1209 on 2 and 7 DF, p-value: 1.291e-09
解決するには?
基本的に、カラム内の値
t-value
は、係数推定値(これは
Estimate
列)を標準誤差で割ったものです。
例えば、あなたの場合、2行目にあるように、次のようになります。
tval = 1.8000 / 0.6071 = 2.965
気になるのはp値という列です。これは、t分布の絶対値が2.965より大きい確率です。t分布の対称性を利用すると、この確率は次のようになります。
2 * pt(abs(tval), rdf, lower.tail = FALSE)
ここで
rdf
は残差自由度を表し、この場合7に等しい。
rdf = number of observations minus total number of coefficient = 10 - 3 = 7
そして、簡単なチェックで、これが実際にRが行うことであることがわかります。
2 * pt(2.965, 7, lower.tail = FALSE)
[1] 0.02095584
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